Gregas das Opções
Sensibilidades que afetam o preço das opções
As 5 Gregas das Opções
Este cluster aprofunda o conhecimento sobre as gregas das opções, que são fundamentais para qualquer trader sério. Aqui você aprenderá como cada grega afeta o preço das opções e como usar esse conhecimento para estratégias mais eficazes.
O que você vai dominar:
- Cálculo e interpretação de cada grega
- Estratégias baseadas em gregas
- Gestão de risco com gregas
- Relação entre as gregas
Palavras-chave principais:
Antes de estudar as gregas, certifique-se de dominar:
Após dominar as gregas, explore:
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Perguntas Frequentes
As gregas são medidas de sensibilidade que mostram como o preço de uma opção reage a mudanças em diferentes variáveis do mercado, como preço do ativo, volatilidade e tempo.
Delta mede sensibilidade ao preço do ativo, Gamma a aceleração do Delta, Vega à volatilidade, Theta ao tempo e Rho às taxas de juros.
As gregas ajudam a entender e gerenciar os riscos das posições em opções, permitindo estratégias mais precisas e controle de exposição.
Use Delta para hedge, Gamma para gerenciar aceleração, Vega para posições de volatilidade, Theta para estratégias de tempo e Rho para cenários de juros.